Kurzer Recap zum VIX Der CBOE VIX Index ist vermutlich der bekannteste Volatilitätsindex für Börsianer. Speziell für die Trader, die in irgendeiner Form Volatilität handeln. Die umfasst den Optionshandel, aber auch andere Volatilitätsprodukte wie zum Beispiel VIX Futures. Die CBOE hat den VIX Index so designt, dass dieser die erwartete 30-Tages Volatilität des US-Marktes anhand…
Tastylive interviewt regelmäßig Optionshändler, die mit ihrem Handeln gezeigt haben, was mit dem Verkauf von Optionen möglich ist. So hatte Tom Sosnoff von Tastylive (Tastytrade) Chris, einen 52. jährigen Unternehmer aus Dallas im Interview, der erst seit wenigen Jahren den Optionshandel für sich entdeckt hat. Anstatt auf Aktien und Immobilieninvestments zu setzen, generierte er in…
Als Optionshändler gibt es nahezu endlose Möglichkeiten, den Kapitalmarkt zu handeln. Sei es die riesige Anzahl unterschiedlicher Basiswert oder die riesige Anzahl an Optionsstrategien, die sich aus der Kombination einzelner Puts und Calls ergeben. Kombinationen aus Short und long Optionen, mit oder ohne unterschiedlichen Laufzeiten. Der vermutlich beliebteste und größte Index ist der S&P 500….
Optionen sind ein vielschichtig einsetzbares Handelsinstrument. So können wir Optionen kaufen und verkaufen und dabei unterschiedliche Ziele verfolgen: Hedging des Portfolios, Absicherung von aktuellen Preisen oder das Generieren von Cashflow durch den Verkauf von Optionen. Nur um einige Beispiele zu nennen. Eine beliebte Möglichkeit für das Generieren von Einkommen an der Börse ist der Verkauf…
Bei Vega handelt es sich neben Delta, Gamma und Theta um einen weiteren Optionsgriechen, der aus dem Black-Scholes-Model abgeleitet ist. Mit dem Optionsgriechen lassen sich Optionen in ihren Eigenschaften mathematisch beschreiben. Vega beschreibt den Einfluss der Volatilität auf den Optionspreis. In einem Satz lässt sich Vega wie folgt zusammenfassen: Vega gibt an, um welchen Betrag…
Bei Theta handelt es sich um eine weitere Kennzahl, mit der wir eine Option beschreiben können. Wie auch Delta, Gamma und Vega ist Theta aus dem Black-Scholes-Modell abgeleitet. Da es sich bei Theta um einen griechischen Buchstaben handelt und dieser eine wichtige Kennzahl einer Option ist, sprechen wir von einem der Optionsgriechen. Was ist Theta…